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旧 2009-03-04, 01:32   #1
vasteras
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vasteras 正向着好的方向发展
默认 [求助]关于收敛性的多元期权收益建模

关于收敛性的多元期权收益建模:

收益方程: g(t,s)=exp{-rt} * (S1-S2)

S1=S1(0) exp{u1t+b1w1(t)}

S2=S2(0) exp{u2t+b2w2(t)}


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