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ycxmu

2009-03-06 11:09

DCC-GARCH模型操作

有哪位大侠，知道如何在matlab中实现DCC-GARCH模型。我在做的过程中遇到一些问题，能否帮忙解决一下,谢谢！
1、我要做两个股票指数相关性的分析，是否直接用收益率作为输入变量，还是需要先进行AR(1)，将残差作为输入变量？
2、如何得出各个估计参数的t值及p值

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