如何在MATLAB中计算股票的历史波动率？
 

我想创建一些模拟的历史期权数据，并需要根据历史股价计算历史波动率。有内置的功能可以做到这一点吗？有公式吗？



[B]回答：[/B]

我发现的唯一内置功能是在[URL="http://www.mathworks.com/products/finance/"]Financial Toolbox中[/URL] ：
[LIST][*] [URL="http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/finance/blkimpv.html"]BLKIMPV[/URL][*] [URL="http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/finance/blsimpv.html"]BLSIMPV[/URL][*] [URL="http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/finance/chaikvolat.html"]柴伏拉[/URL][/LIST]除此之外，这里还有一些其他链接可能会有所帮助：
[LIST][*] [URL="http://tradingwithmatlab.blogspot.com/2008/06/estimate-historical-volatility.html"]使用MATLAB[/URL]博客进行[URL="http://tradingwithmatlab.blogspot.com/2008/06/estimate-historical-volatility.html"]交易[/URL][*] [URL="http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/authors/27774"]Josiah Renfree[/URL]在[URL="http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/"]MathWorks文件交换[/URL]上的[URL="http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/24811-historical-volatility"]历史波动率[/URL] （来自上述ShinTakezou的评论的链接）[/LIST]
[url=https://stackoverflow.com/questions/3040676]更多&回答...[/url]