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2009-04-25, 19:33
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#1 |
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初级会员
注册日期: 2009-04-25
帖子: 1
声望力: 0  |
有关多元正态分布的随机数问题
问题：有一个20元正态分布变量，每一个元都服从N(0,1),已知20元之间的方差协方差矩阵（不是正定的！！！），如何生成这个20元正态分布变量的随机数？
遇到的困难：matlab中有mvnrnd函数可以直接生成多元正态分布随机数，但它要求方差协方差矩阵是正定的，请教：当方差协方差矩阵不是正定时，如果生成随机数？ 请各位达人帮忙解决这个问题，多谢多谢！！！ |
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