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2019-12-10, 20:48
在我的MATLAB程序中，我在矩阵中给出了m维变量X的出现，如下所示：
X = [x_11 x_12 ... x_1m; x_21 x_22 ... x_2m; . . . x_n1 x_n2 ... x_nm;] 其中每个都是X的情况。
每种情况的概率由下式给出：
pX = [p_x1 p_x2 ... p_xn]; 我正在寻找一种简单的方法来计算X的协方差矩阵（该矩阵显示X的尺寸如何相互关联）。
我希望有一种简单的方法可以在MATLAB中进行计算，就像X的期望值由以下公式计算：
EX = pX * X; 编辑：
X是一个随机变量，具有由X矩阵指定的离散出现。 pX显示每次出现的概率。
回答：
EX = px*X; nmeas = size(X,1); XB = X - repmat(EX,nmeas,1); PD = zeros(nmeas, nmeas); PD(logical(eye(size(PD)))) = px; % thanks http://stackoverflow.com/questions/3963565/matlab-how-to-assign-values-on-the-diagonal CX = XB'*PD*XB; PDij是获得测量值xi和xj的联合概率，如果j = i，则为pXj，否则为0。
所以
CX1,1 = pX1 * xB11 ^ 2 + px2 * XB21 ^ 2 + ...
CX2,1 = CX1,2 = px1 * xB11 * xB12 + px2 * XB21 * XB22 + ...
这就是协方差的定义。
更多&回答... (https://stackoverflow.com/questions/4296394)
X = [x_11 x_12 ... x_1m; x_21 x_22 ... x_2m; . . . x_n1 x_n2 ... x_nm;] 其中每个都是X的情况。
每种情况的概率由下式给出：
pX = [p_x1 p_x2 ... p_xn]; 我正在寻找一种简单的方法来计算X的协方差矩阵（该矩阵显示X的尺寸如何相互关联）。
我希望有一种简单的方法可以在MATLAB中进行计算，就像X的期望值由以下公式计算：
EX = pX * X; 编辑：
X是一个随机变量，具有由X矩阵指定的离散出现。 pX显示每次出现的概率。
回答：
EX = px*X; nmeas = size(X,1); XB = X - repmat(EX,nmeas,1); PD = zeros(nmeas, nmeas); PD(logical(eye(size(PD)))) = px; % thanks http://stackoverflow.com/questions/3963565/matlab-how-to-assign-values-on-the-diagonal CX = XB'*PD*XB; PDij是获得测量值xi和xj的联合概率，如果j = i，则为pXj，否则为0。
所以
CX1,1 = pX1 * xB11 ^ 2 + px2 * XB21 ^ 2 + ...
CX2,1 = CX1,2 = px1 * xB11 * xB12 + px2 * XB21 * XB22 + ...
这就是协方差的定义。
更多&回答... (https://stackoverflow.com/questions/4296394)