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2019-12-07, 23:17
是否有MATLAB的fmincon (http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/optim/index.html?/access/helpdesk/help/toolbox/optim/ug/fmincon.html)函数的开源替代品来进行约束线性优化？我正在重写一个使用Python / NumPy (http://numpy.scipy.org/) / SciPy (http://www.scipy.org/)的MATLAB程序，这是我没有找到与之等效的唯一函数。基于NumPy的解决方案将是理想的，但是任何语言都可以。
回答：
您的问题凸出来了吗？线性的？非线性的？我同意SciPy.optimize可能会完成这项工作，但是fmincon是解决优化问题的一种火箭筒，如果将其限制在以下类别之一（会增加解决难度的水平），您会更好有效率的）
线性规划（LP）二次规划（QP）凸二次约束二次规划（QCQP）二阶锥规划（SOCP）半定规划（SDP）非线性凸问题非凸问题
还存在组合性问题，例如混合整数线性程序（MILP），但是您没有提及任何类型的完整性约束，只需说它们属于另一类问题即可。
如果您的问题很凸显，那么CVXOpt软件包将非常有用。
如果您的问题不是凸出的，则需要在查找本地解决方案或全局解决方案之间进行选择。许多凸求解器在非凸域中“排序”工作。要找到全局解决方案的良好近似，则需要某种形式的模拟退火或遗传算法。要找到全局解决方案，将需要对所有本地解决方案进行枚举，或者需要采用组合策略，例如Branch and Bound。
回答：
您的问题凸出来了吗？线性的？非线性的？我同意SciPy.optimize可能会完成这项工作，但是fmincon是解决优化问题的一种火箭筒，如果将其限制在以下类别之一（会增加解决难度的水平），您会更好有效率的）
线性规划（LP）二次规划（QP）凸二次约束二次规划（QCQP）二阶锥规划（SOCP）半定规划（SDP）非线性凸问题非凸问题
还存在组合性问题，例如混合整数线性程序（MILP），但是您没有提及任何类型的完整性约束，只需说它们属于另一类问题即可。
如果您的问题很凸显，那么CVXOpt软件包将非常有用。
如果您的问题不是凸出的，则需要在查找本地解决方案或全局解决方案之间进行选择。许多凸求解器在非凸域中“排序”工作。要找到全局解决方案的良好近似，则需要某种形式的模拟退火或遗传算法。要找到全局解决方案，将需要对所有本地解决方案进行枚举，或者需要采用组合策略，例如Branch and Bound。